PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BITI.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITI.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BITI.TO (BetaPro Inverse Bitcoin ETF) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BITI.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X. Over the past 5 years, BITI.TO returned 0.42%/yr vs -0.24%/yr for QQCC.TO. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BITI.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro Inverse Bitcoin ETF (BITI.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITI.TO показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у QQCC.TO с доходностью 12.46%.

BITI.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.66%
6 месяцев
35.28%
С начала года
24.61%
1 год
62.12%
3 года*
29.93%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

QQCC.TO

1 день
-1.57%
1 месяц
-3.70%
6 месяцев
9.44%
С начала года
12.46%
1 год
23.31%
3 года*
20.42%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITI.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BITI.TO
BetaPro Inverse Bitcoin ETF		24.61%-8.52%178.75%-67.62%80.23%-8.96%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		12.46%11.64%33.42%35.92%-55.98%-1.49%

Correlation

The correlation between BITI.TO and QQCC.TO is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

-0.26

The correlation between BITI.TO and QQCC.TO shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to -0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro Inverse Bitcoin ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BITI.TO:
BITI.TO с CBIL.TOBITI.TO с USCL.TOBITI.TO с CASH.TOBITI.TO с CHPS.TOBITI.TO с HXS.TOBITI.TO с QQCL.TOBITI.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с JEPQ.TO

Доходность на риск

BITI.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI.TO
Ранг доходности на риск BITI.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITI.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Inverse Bitcoin ETF (BITI.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITI.TOQQCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.53

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.10

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.87

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

9.69

-3.86

BITI.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITI.TO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCC.TO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITI.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка BITI.TO за все время составила -84.75%, что больше максимальной просадки QQCC.TO в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI.TO и QQCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITI.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.75%

-67.77%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.02%

-8.15%

-17.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.26%

-22.24%

-47.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.75%

-59.13%

-25.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-25.58%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.56%

-28.24%

-15.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

2.41%

+8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BITI.TO и QQCC.TO

BetaPro Inverse Bitcoin ETF (BITI.TO) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что BITI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITI.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

6.55%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.97%

13.02%

+21.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.34%

15.36%

+29.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

262.30%

28.46%

+233.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

256.38%

23.34%

+233.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI.TO и QQCC.TO

BITI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITI.TO
BetaPro Inverse Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		11.06%11.27%9.84%11.79%11.06%2.58%2.92%3.14%3.96%3.00%3.36%4.44%

Часто задаваемые вопросы

BITI.TO and QQCC.TO have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITI.TO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while QQCC.TO is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITI.TO и QQCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор