Сравнение BITC.DE с H4Z7.DE
BITC.DE (CoinShares Physical Bitcoin (BTC) EUR ETP) and H4Z7.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - BITC.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while H4Z7.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed. BITC.DE is actively managed, while H4Z7.DE is passively managed. Over the past 3 years, BITC.DE returned 30.09%/yr vs 6.21%/yr for H4Z7.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BITC.DE charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for H4Z7.DE.
Доходность
Сравнение доходности BITC.DE и H4Z7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC.DE показывает доходность -26.37%, что значительно ниже, чем у H4Z7.DE с доходностью 7.83%.
BITC.DE
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -19.18%
- С начала года
- -26.37%
- 6 месяцев
- -28.36%
- 1 год
- -39.95%
- 3 года*
- 30.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H4Z7.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC.DE и H4Z7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC.DE CoinShares Physical Bitcoin (BTC) EUR ETP | -26.37% | -16.94% | 129.58% | 149.42% | -32.61% |
H4Z7.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 7.83% | -1.78% | 5.80% | 7.39% | -12.91% |
Correlation
The correlation between BITC.DE and H4Z7.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC.DE vs. H4Z7.DE — Ранг доходности на риск
BITC.DE
H4Z7.DE
Сравнение BITC.DE c H4Z7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Bitcoin (BTC) EUR ETP (BITC.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC.DE | H4Z7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.15 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.23 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 3.99 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC.DE и H4Z7.DE
Максимальная просадка BITC.DE за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки H4Z7.DE в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC.DE и H4Z7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC.DE | H4Z7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -26.78% | -47.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.43% | -7.86% | -41.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.43% | -20.13% | -29.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.65% | -2.86% | -45.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.17% | -11.52% | -20.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.17% | 2.42% | +25.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC.DE и H4Z7.DE
CoinShares Physical Bitcoin (BTC) EUR ETP (BITC.DE) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что BITC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4Z7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC.DE | H4Z7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 2.87% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 8.56% | +22.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.71% | 11.25% | +29.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.71% | 14.41% | +38.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.71% | 14.41% | +38.30% |
Сравнение комиссий BITC.DE и H4Z7.DE
BITC.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии H4Z7.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC.DE и H4Z7.DE
Ни BITC.DE, ни H4Z7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BITC.DE and H4Z7.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4Z7.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z7.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for BITC.DE.
BITC.DE is categorized as Cryptocurrency, while H4Z7.DE is REIT. They also come from different issuers: CoinShares and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for BITC.DE and 0.24% for H4Z7.DE.
Подберите оптимальное распределение для BITC.DE и H4Z7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор