Сравнение BITB с CBOO
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. BITB is passively managed, while CBOO is actively managed. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BITB charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности BITB и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -26.03%, что значительно ниже, чем у CBOO с доходностью 0.43%.
BITB
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.70%
- С начала года
- -26.03%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.19%
CBOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.84M | $36.92M | $55.17M | |
| $37.38K | $26.29K | $18.14K |
Сравнение доходности по годам BITB и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -26.03% | -30.34% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.43% | -1.66% |
Correlation
The correlation between BITB and CBOO is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. CBOO — Ранг доходности на риск
BITB
CBOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BITB c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | CBOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и CBOO
Максимальная просадка BITB за все время составила -53.33%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -2.34% | -50.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.47% | -1.26% | -47.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -1.58% | -16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 1.94% | +42.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.28% | 1.94% | +47.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.28% | 1.94% | +47.34% |
Сравнение комиссий BITB и CBOO
BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и CBOO
BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
BITB and CBOO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for CBOO.
CBOO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for BITB.
BITB is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Bitwise and Calamos. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для BITB и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор