Сравнение BITB с BFOC
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and BFOC (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October) are both exchange-traded funds - BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BFOC is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. BITB is passively managed, while BFOC is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BITB charges 0.20%/yr vs 0.90%/yr for BFOC.
Доходность
Сравнение доходности BITB и BFOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -25.38%, что значительно ниже, чем у BFOC с доходностью -7.39%.
BITB
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -18.38%
- С начала года
- -25.38%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -38.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFOC
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITB и BFOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -25.38% | -25.59% |
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | -7.39% | -9.76% |
Correlation
The correlation between BITB and BFOC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. BFOC — Ранг доходности на риск
BITB
BFOC
Сравнение BITB c BFOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITB | BFOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITB | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -1.88 | +2.18 |
Просадки
Сравнение просадок BITB и BFOC
Максимальная просадка BITB за все время составила -49.38%, что больше максимальной просадки BFOC в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и BFOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.38% | -18.20% | -31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -18.20% | -29.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -12.52% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и BFOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 12.61% | +31.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.98% | 12.61% | +37.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.98% | 12.61% | +37.37% |
Сравнение комиссий BITB и BFOC
BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BFOC в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и BFOC
Ни BITB, ни BFOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BITB and BFOC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for BFOC.
BITB and BFOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BITB is categorized as Cryptocurrency, while BFOC is Defined Outcome. They also come from different issuers: Bitwise Asset Management and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.90% for BFOC.
Подберите оптимальное распределение для BITB и BFOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор