Сравнение BISLX с FSOSX
BISLX (Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, BISLX returned 4.30%/yr vs 12.11%/yr for FSOSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BISLX charges 1.00%/yr vs 0.01%/yr for FSOSX.
Доходность
Сравнение доходности BISLX и FSOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BISLX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у FSOSX с доходностью 6.30%.
BISLX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -3.12%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSOSX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 6.30%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BISLX и FSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | -1.63% | 15.31% | 1.50% | 15.76% | -4.60% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 6.30% | 21.29% | 5.87% | 21.49% | -9.11% |
Correlation
The correlation between BISLX and FSOSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between BISLX and FSOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BISLX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск
BISLX
FSOSX
Сравнение BISLX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BISLX | FSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.75 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 2.61 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BISLX и FSOSX
Максимальная просадка BISLX за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISLX и FSOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BISLX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -35.36% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.39% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | -14.07% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -3.17% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -7.69% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.56% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISLX и FSOSX
Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) составляет 4.02%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что BISLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BISLX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.90% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 16.07% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 18.17% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.97% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 19.12% | -1.95% |
Сравнение комиссий BISLX и FSOSX
BISLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISLX и FSOSX
Дивидендная доходность BISLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности FSOSX в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | 3.66% | 3.60% | 1.12% | 0.36% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 8.61% | 9.15% | 2.25% | 1.63% | 1.80% | 2.92% | 1.12% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
BISLX and FSOSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSOSX has higher volatility (5.90%) compared to BISLX (4.02%). In terms of maximum drawdown, BISLX dropped -24.49% vs FSOSX's -35.36%.
FSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BISLX и FSOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор