PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISLX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BISLX с FSOSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BISLX (Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, BISLX returned 4.18%/yr vs 13.04%/yr for FSOSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BISLX charges 1.00%/yr vs 0.01%/yr for FSOSX.

Доходность

Сравнение доходности BISLX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BISLX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у FSOSX с доходностью 5.29%.

BISLX

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-4.41%
3 года*
4.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSOSX

1 день
-0.32%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.29%
6 месяцев
6.94%
1 год
8.02%
3 года*
13.04%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BISLX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022
BISLX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund		-4.46%15.31%1.50%15.76%-4.60%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		5.29%21.29%5.87%21.49%-5.86%

Correlation

The correlation between BISLX and FSOSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2022 г.

0.92

The correlation between BISLX and FSOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с BISLX:
BISLX с BVALXBISLX с TIVFXBISLX с BIAEXBISLX с BITEXBISLX с FAOSXBISLX с SWRLXBISLX с BIAHX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с VXUSFSOSX с IEFAFSOSX с IXUSFSOSX с GSINX

Доходность на риск

BISLX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISLX
Ранг доходности на риск BISLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISLX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISLXFSOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.52

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
0.85

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.70

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

2.50

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISLX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISLX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISLX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISLXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.52

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.21

Просадки

Сравнение просадок BISLX и FSOSX

Максимальная просадка BISLX за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISLX и FSOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISLXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.49%

-35.36%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.39%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-14.07%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-1.63%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-7.78%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.46%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BISLX и FSOSX

Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) составляет 4.51%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что BISLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISLXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.92%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

14.28%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

16.79%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.67%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

19.04%

-1.83%

Сравнение комиссий BISLX и FSOSX

BISLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISLX и FSOSX

Дивидендная доходность BISLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FSOSX в 8.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BISLX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund		3.77%3.60%1.12%0.36%0.24%0.00%0.00%0.00%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		8.69%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%

Часто задаваемые вопросы

BISLX and FSOSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSOSX has higher volatility (5.92%) compared to BISLX (4.51%). In terms of maximum drawdown, BISLX dropped -24.49% vs FSOSX's -35.36%.

FSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BISLX и FSOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор