PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIRIX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIRIX с NWAUX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

BIRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 окт. 2015 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BIRIX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIRIX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund		-2.84%18.97%21.83%25.55%-19.73%23.22%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		8.02%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, BIRIX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 8.02%.

BIRIX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.09%
1 год
20.24%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.92%
10 лет*
14.05%

NWAUX

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.41%
С начала года
8.02%
6 месяцев
6.98%
1 год
3.74%
3 года*
16.81%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с BIRIX:
BIRIX с LCTDBIRIX с VOOBIRIX с SPYBIRIX с FXAIXBIRIX с LIVIXBIRIX с FASGXBIRIX с FSKAX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий BIRIX и NWAUX

BIRIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund

Доходность на риск

BIRIX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRIX
Ранг доходности на риск BIRIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRIX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIRIXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.27

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.45

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.37

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

0.88

+7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIRIX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRIX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRIX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIRIXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.27

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.80

-0.06

Корреляция

Корреляция между BIRIX и NWAUX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRIX и NWAUX

Дивидендная доходность BIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности NWAUX в 4.76%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund		6.70%6.51%15.58%1.01%1.22%5.79%3.69%2.95%8.26%4.89%2.78%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.76%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIRIX и NWAUX

Максимальная просадка BIRIX за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRIX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIRIXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-21.07%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-7.52%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-21.07%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-8.46%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-6.85%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.78%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRIX и NWAUX

BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что BIRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIRIXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

2.95%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

7.40%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

12.58%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

16.11%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

16.05%

+2.98%