PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIREX с FRIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIREX с FRIOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIREX (BlackRock Real Estate Securities Fund) and FRIOX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C) are both REIT funds. Over the past 10 years, BIREX returned 6.43%/yr vs 4.31%/yr for FRIOX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BIREX charges 0.75%/yr vs 1.72%/yr for FRIOX.

Доходность

Сравнение доходности BIREX и FRIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C (FRIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIREX показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у FRIOX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции BIREX превзошли акции FRIOX по среднегодовой доходности: 6.43% против 4.31% соответственно.

BIREX

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.31%
6 месяцев
11.54%
1 год
14.24%
3 года*
10.52%
5 лет*
3.23%
10 лет*
6.43%

FRIOX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.16%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.39%
1 год
6.72%
3 года*
7.28%
5 лет*
2.51%
10 лет*
4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIREX и FRIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIREX
BlackRock Real Estate Securities Fund		12.31%3.08%3.75%13.57%-27.58%46.24%-4.17%27.75%-2.95%6.19%
FRIOX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C		2.96%6.06%6.79%8.31%-15.51%17.80%-2.13%16.74%-2.56%5.39%

Correlation

The correlation between BIREX and FRIOX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.90

The correlation between BIREX and FRIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Real Estate Securities Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C

Часто сравнивают с BIREX:
BIREX с VGSLXBIREX с EQWLBIREX с VOOBIREX с VWRL.ASBIREX с IVRSXBIREX с FRIRXBIREX с FSREX
Часто сравнивают с FRIOX:
FRIOX с SOAAXFRIOX с STMDXFRIOX с HLRRXFRIOX с FIREXFRIOX с CREMXFRIOX с FSREXFRIOX с GRIFX

Доходность на риск

BIREX vs. FRIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIREX
Ранг доходности на риск BIREX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIREX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIREX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIREX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIREX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIREX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FRIOX
Ранг доходности на риск FRIOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIOX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIOX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIOX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIREX c FRIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C (FRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIREXFRIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.73

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.43

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.00

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

8.57

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIREX vs. FRIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIREX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FRIOX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIREX и FRIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIREXFRIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.73

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.39

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.68

-0.29

Просадки

Сравнение просадок BIREX и FRIOX

Максимальная просадка BIREX за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки FRIOX в -34.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIREX и FRIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIREXFRIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-34.54%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-3.51%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-7.50%

-10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.76%

-18.83%

-15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.92%

-34.54%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-0.65%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-3.63%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

0.82%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BIREX и FRIOX

BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C (FRIOX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что BIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIREXFRIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

1.15%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

3.13%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

4.07%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

6.50%

+12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

9.49%

+11.40%

Сравнение комиссий BIREX и FRIOX

BIREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FRIOX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIREX и FRIOX

Дивидендная доходность BIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FRIOX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIREX
BlackRock Real Estate Securities Fund		2.71%2.98%2.88%2.87%4.36%1.63%2.16%1.93%3.07%9.88%6.72%6.75%
FRIOX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C		3.59%3.68%3.68%4.09%5.00%1.02%3.92%4.76%4.46%3.69%4.05%3.11%

Часто задаваемые вопросы

BIREX and FRIOX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIREX has higher volatility (3.74%) compared to FRIOX (1.15%). In terms of maximum drawdown, BIREX dropped -41.92% vs FRIOX's -34.54%.

FRIOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIREX и FRIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор