PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPIX с LGPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPIX с LGPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) and LGPIX (ProFunds Large Cap Growth ProFund) are both mutual funds - BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while LGPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BIPIX returned 6.09%/yr vs 16.91%/yr for LGPIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIPIX charges 1.49%/yr vs 1.59%/yr for LGPIX.

Доходность

Сравнение доходности BIPIX и LGPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds Large Cap Growth ProFund (LGPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIPIX показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у LGPIX с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции BIPIX уступали акциям LGPIX по среднегодовой доходности: 6.09% против 16.91% соответственно.

BIPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-6.97%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
83.18%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.09%

LGPIX

1 день
-0.16%
1 месяц
8.32%
С начала года
13.95%
6 месяцев
13.63%
1 год
33.30%
3 года*
26.79%
5 лет*
16.23%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPIX и LGPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		4.28%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%
LGPIX
ProFunds Large Cap Growth ProFund		13.95%20.25%35.00%27.54%-30.72%38.06%30.61%28.72%-1.75%23.39%

Correlation

The correlation between BIPIX and LGPIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.66

Over the past year, the correlation between BIPIX and LGPIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

ProFunds Large Cap Growth ProFund

Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с VOO
Часто сравнивают с LGPIX:
LGPIX с VOOLGPIX с ULPIXLGPIX с BTCFXLGPIX с BLUEXLGPIX с ADXLGPIX с ACIHXLGPIX с BPTRX

Доходность на риск

BIPIX vs. LGPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LGPIX
Ранг доходности на риск LGPIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGPIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGPIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGPIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGPIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGPIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPIX c LGPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds Large Cap Growth ProFund (LGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIPIXLGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.16

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.90

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.75

2.40

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

9.70

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIPIX vs. LGPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPIX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGPIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPIX и LGPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIPIXLGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.16

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.12

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.17

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.16

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BIPIX и LGPIX

Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки LGPIX в -78.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и LGPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPIXLGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-78.34%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-14.29%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.50%

-78.34%

+18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.86%

-78.34%

+14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.86%

-78.34%

+14.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.45%

-63.54%

+47.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.22%

-12.13%

-25.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.53%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPIX и LGPIX

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с ProFunds Large Cap Growth ProFund (LGPIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPIXLGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

4.20%

+10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.38%

12.44%

+17.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.37%

15.92%

+22.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.70%

138.98%

-99.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

99.16%

-62.79%

Сравнение комиссий BIPIX и LGPIX

BIPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии LGPIX в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPIX и LGPIX

Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности LGPIX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.35%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%0.00%0.00%
LGPIX
ProFunds Large Cap Growth ProFund		1.32%1.51%1.14%1.55%1.98%6.65%3.33%4.40%1.84%0.00%1.39%0.06%

Часто задаваемые вопросы

BIPIX and LGPIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.22%) compared to LGPIX (4.20%). In terms of maximum drawdown, BIPIX dropped -84.51% vs LGPIX's -78.34%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPIX и LGPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор