PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILS с DPM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILS с DPM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO).

BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BILS и DPM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BILS и DPM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		0.81%4.23%5.17%4.92%0.90%-0.08%-0.00%
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		13.99%244.32%44.31%36.49%-19.05%-12.18%7.74%
Разные валюты инструментов

BILS торгуется в USD, в то время как DPM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BILS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у DPM.TO с доходностью 13.99%.

BILS

1 день
0.01%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.98%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

DPM.TO

1 день
6.50%
1 месяц
-18.61%
С начала года
13.99%
6 месяцев
59.17%
1 год
167.45%
3 года*
71.73%
5 лет*
43.71%
10 лет*
37.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

Dundee Precious Metals Inc.

Часто сравнивают с BILS:
BILS с SGOVBILS с BILBILS с SPYBILS с CLIPBILS с CSH2.LBILS с XBILBILS с TBIL
Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с ^TNXDPM.TO с NGD.TODPM.TO с VFV.TODPM.TO с TLT

Доходность на риск

BILS vs. DPM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILS c DPM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILSDPM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

16.34

3.60

+12.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

74.88

3.42

+71.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

26.61

1.50

+25.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

132.30

5.70

+126.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,115.69

22.32

+1,093.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILS vs. DPM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILS на текущий момент составляет 16.34, что выше коэффициента Шарпа DPM.TO равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILS и DPM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILSDPM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34

3.60

+12.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.37

1.08

+9.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.66

0.39

+9.27

Корреляция

Корреляция между BILS и DPM.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILS и DPM.TO

Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности DPM.TO в 0.42%

TTM202520242023202220212020
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		3.90%4.08%5.01%4.98%1.61%0.00%0.00%
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.42%0.62%1.69%2.52%4.01%1.92%1.31%

Просадки

Сравнение просадок BILS и DPM.TO

Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки DPM.TO в -94.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и DPM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BILSDPM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.41%

-94.16%

+93.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-29.52%

+29.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

-41.88%

+41.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.51%

+17.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-41.71%

+41.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

7.49%

-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BILS и DPM.TO

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.05%, в то время как у Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILSDPM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

17.39%

-17.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

38.52%

-38.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24%

46.81%

-46.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

40.76%

-40.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.30%

49.67%

-49.37%