PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIPX с FSPWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIIPX с FSPWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX).

BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г.. FSPWX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index. Фонд был запущен 16 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BIIPX и FSPWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIIPX и FSPWX

2026 (YTD)20252024
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		0.73%6.05%1.26%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		0.50%6.76%-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, BIIPX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у FSPWX с доходностью 0.50%.

BIIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.76%
3 года*
4.19%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—

FSPWX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с DFAAXBIIPX с EARRXBIIPX с IPBAXBIIPX с FFNYX
Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FTBFXFSPWX с FIPDXFSPWX с BKIPXFSPWX с DIPSXFSPWX с TIILXFSPWX с VTAPXFSPWX с ANBIX

Сравнение комиссий BIIPX и FSPWX

BIIPX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSPWX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

BIIPX vs. FSPWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIPX c FSPWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIPXFSPWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.74

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.04

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

1.38

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

4.26

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIPX vs. FSPWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIPX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FSPWX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIPX и FSPWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIPXFSPWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.74

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.88

+0.22

Корреляция

Корреляция между BIIPX и FSPWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIPX и FSPWX

Дивидендная доходность BIIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности FSPWX в 4.17%

TTM202520242023202220212020201920182017
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		3.57%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		4.17%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIIPX и FSPWX

Максимальная просадка BIIPX за все время составила -6.46%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIPX и FSPWX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIIPXFSPWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.46%

-3.84%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-2.91%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.27%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-1.04%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.94%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIPX и FSPWX

Текущая волатильность для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) составляет 0.56%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что BIIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIIPXFSPWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.43%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

2.29%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

4.09%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

4.16%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

4.16%

-1.53%