Сравнение BIGY с CBNK.TO
BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BIGY returned 25.81% vs 79.98% for CBNK.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIGY и CBNK.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIGY торгуется в USD, в то время как CBNK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBNK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIGY показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у CBNK.TO с доходностью 26.62%.
BIGY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBNK.TO
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 32.98%
- 1 год
- 79.98%
- 3 года*
- 37.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIGY и CBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 7.08% | 19.14% | 0.22% |
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 26.62% | 58.94% | -3.37% |
Correlation
The correlation between BIGY and CBNK.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGY vs. CBNK.TO — Ранг доходности на риск
BIGY
CBNK.TO
Сравнение BIGY c CBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGY | CBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.79 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 7.35 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 31.90 | -19.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGY | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 4.81 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BIGY и CBNK.TO
Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки CBNK.TO в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и CBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGY | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -38.51% | +19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -10.94% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.88% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -14.35% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.52% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGY и CBNK.TO
Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 1.99%, в то время как у Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGY | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 5.91% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 14.25% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 16.72% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 20.40% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 20.40% | -3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGY и CBNK.TO
Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности CBNK.TO в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 11.65% | 12.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 5.82% | 5.86% | 8.25% | 9.59% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
BIGY and CBNK.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: YieldMax and Mulvihill.
Подберите оптимальное распределение для BIGY и CBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор