Сравнение BIAUX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
BIAUX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAUX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAUX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAUX Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | 4.19% | 5.71% | 11.73% | 16.16% | -8.74% | 31.11% | -5.69% | 29.85% | -13.48% | 12.17% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 3.61% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAUX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции BIAUX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.47% против 10.74% соответственно.
BIAUX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 9.47%
AZBIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAUX и AZBIX
BIAUX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
BIAUX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
BIAUX
AZBIX
Сравнение BIAUX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAUX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.69 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.99 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 7.31 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAUX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.28 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BIAUX и AZBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAUX и AZBIX
Дивидендная доходность BIAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности AZBIX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAUX Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | 12.94% | 13.49% | 16.54% | 5.94% | 6.16% | 0.48% | 0.47% | 9.38% | 14.31% | 4.11% | 0.34% | 2.41% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.73% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок BIAUX и AZBIX
Максимальная просадка BIAUX за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAUX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAUX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -40.80% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -9.33% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -29.85% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -40.80% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -4.30% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -7.80% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.21% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAUX и AZBIX
Текущая волатильность для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) составляет 5.27%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что BIAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAUX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 7.16% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 13.04% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 19.99% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 20.53% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 21.31% | +0.22% |