PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIASX с BAIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIASX с BAIAX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund) and BAIAX (Brown Advisory Intermediate Income Fund) are both mutual funds - BIASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BAIAX is a Short-Term Bond fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 10 years, BIASX returned 9.58%/yr vs 1.36%/yr for BAIAX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. BIASX charges 1.11%/yr vs 0.77%/yr for BAIAX.

Доходность

Сравнение доходности BIASX и BAIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Brown Advisory Intermediate Income Fund (BAIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIASX показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у BAIAX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции BIASX превзошли акции BAIAX по среднегодовой доходности: 9.58% против 1.36% соответственно.

BIASX

1 день
2.16%
1 месяц
4.11%
С начала года
13.63%
6 месяцев
11.13%
1 год
19.76%
3 года*
7.96%
5 лет*
1.78%
10 лет*
9.58%

BAIAX

1 день
0.21%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.97%
3 года*
3.74%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIASX и BAIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		13.63%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%16.91%
BAIAX
Brown Advisory Intermediate Income Fund		0.19%6.73%1.78%4.04%-9.66%-1.57%5.28%6.54%0.17%2.19%

Correlation

The correlation between BIASX and BAIAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1999 г.

-0.14

The correlation between BIASX and BAIAX shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Brown Advisory Intermediate Income Fund

Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с PXQSXBIASX с VOOBIASX с CMCIXBIASX с BIAUXBIASX с DMCRXBIASX с EMCAXBIASX с ETEGX
Часто сравнивают с BAIAX:
BAIAX с BIAGXBAIAX с BVALXBAIAX с BITEXBAIAX с BIAWXBAIAX с BIAEXBAIAX с BAFMXBAIAX с BAFWX

Доходность на риск

BIASX vs. BAIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BAIAX
Ранг доходности на риск BAIAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAIAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAIAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAIAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAIAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIASX c BAIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Brown Advisory Intermediate Income Fund (BAIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIASXBAIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.34

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.01

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.75

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

5.02

+1.25

BIASX vs. BAIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIASX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAIAX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIASX и BAIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIASX и BAIAX

Максимальная просадка BIASX за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки BAIAX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIASX и BAIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIASXBAIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.26%

-13.87%

-59.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-2.28%

-8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-4.59%

-20.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-13.87%

-16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-13.87%

-24.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.44%

-3.53%

-19.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

0.79%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BIASX и BAIAX

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Brown Advisory Intermediate Income Fund (BAIAX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что BIASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIASXBAIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

1.03%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

2.28%

+10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

2.97%

+14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

4.47%

+15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

3.74%

+16.23%

Сравнение комиссий BIASX и BAIAX

BIASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BAIAX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIASX и BAIAX

Дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.27%, что больше доходности BAIAX в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAIAX
Brown Advisory Intermediate Income Fund		3.61%3.63%3.38%2.75%1.73%1.79%1.48%2.34%2.32%1.88%1.74%2.30%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		17.27%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%

Часто задаваемые вопросы

BIASX and BAIAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIASX has higher volatility (5.56%) compared to BAIAX (1.03%). In terms of maximum drawdown, BIASX dropped -73.26% vs BAIAX's -13.87%.

BAIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIASX и BAIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор