Сравнение BIALX с PGVFX
BIALX (Brown Advisory Global Leaders Fund) and PGVFX (Polaris Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BIALX returned 12.18%/yr vs 11.65%/yr for PGVFX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIALX charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for PGVFX.
Доходность
Сравнение доходности BIALX и PGVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIALX показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у PGVFX с доходностью 19.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIALX имеют среднегодовую доходность 12.18%, а акции PGVFX немного отстают с 11.65%.
BIALX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -7.00%
- 1 год
- -2.18%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 12.18%
PGVFX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 19.58%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам BIALX и PGVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIALX Brown Advisory Global Leaders Fund | -6.22% | 14.96% | 13.99% | 26.00% | -19.66% | 16.65% | 20.26% | 33.95% | -2.58% | 34.00% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 19.58% | 27.01% | 5.33% | 14.76% | -12.00% | 15.38% | 6.65% | 22.83% | -12.64% | 20.60% |
Correlation
The correlation between BIALX and PGVFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between BIALX and PGVFX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIALX vs. PGVFX — Ранг доходности на риск
BIALX
PGVFX
Сравнение BIALX c PGVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIALX | PGVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.56 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 4.21 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 15.14 | -15.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIALX и PGVFX
Максимальная просадка BIALX за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки PGVFX в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIALX и PGVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIALX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -68.09% | +35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -8.76% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -12.53% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -27.58% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -41.26% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -1.35% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -11.28% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.43% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIALX и PGVFX
Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX) имеют волатильность 4.87% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIALX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.66% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 10.39% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 12.43% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 13.89% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 15.71% | +1.72% |
Сравнение комиссий BIALX и PGVFX
BIALX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PGVFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIALX и PGVFX
Дивидендная доходность BIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности PGVFX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIALX Brown Advisory Global Leaders Fund | 5.99% | 5.61% | 0.36% | 0.37% | 0.51% | 1.08% | 0.10% | 0.24% | 0.26% | 0.09% | 0.18% | 0.00% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 4.33% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
BIALX and PGVFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIALX has higher volatility (4.87%) compared to PGVFX (4.66%). In terms of maximum drawdown, BIALX dropped -32.45% vs PGVFX's -68.09%.
PGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIALX и PGVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор