PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIALX с BAFMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIALX с BAFMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIALX (Brown Advisory Global Leaders Fund) and BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) are both mutual funds - BIALX is a Global Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BAFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BIALX charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for BAFMX.

Доходность

Сравнение доходности BIALX и BAFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BIALX

1 день
1.03%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
-3.41%
С начала года
-2.71%
1 год
0.80%
3 года*
10.44%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.99%

BAFMX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIALX и BAFMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIALX
Brown Advisory Global Leaders Fund		-2.71%14.96%13.99%26.00%-19.66%16.65%20.26%33.95%-4.49%
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-2.65%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%

Correlation

The correlation between BIALX and BAFMX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.85

Over the past year, the correlation between BIALX and BAFMX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Global Leaders Fund

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BIALX:
BIALX с BVALXBIALX с BITEXBIALX с FMIEXBIALX с GQRPXBIALX с VMNVXBIALX с GQRIXBIALX с GCCHX
Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIAUXBAFMX с FXAIXBAFMX с BVALXBAFMX с BIAFXBAFMX с BIASX

Доходность на риск

BIALX vs. BAFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIALX
Ранг доходности на риск BIALX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIALX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIALX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIALX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIALX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIALX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BAFMX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIALX c BAFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIALXBAFMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

—

—

BIALX vs. BAFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIALX и BAFMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIALXBAFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BIALX и BAFMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIALXBAFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

—

—

Сравнение комиссий BIALX и BAFMX

BIALX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BAFMX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIALX и BAFMX

Дивидендная доходность BIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности BAFMX в 75.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		75.00%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%0.00%0.00%
BIALX
Brown Advisory Global Leaders Fund		5.77%5.61%0.36%0.37%0.51%1.08%0.10%0.24%0.26%0.09%0.18%

Часто задаваемые вопросы

BIALX and BAFMX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIALX и BAFMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор