PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAEX с BIAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAEX с BIAUX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX).

BIAEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. BIAUX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAEX и BIAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAEX и BIAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund		-0.26%5.50%2.08%6.43%-9.75%2.39%3.65%7.48%2.19%4.12%
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		4.19%5.71%11.73%16.16%-8.74%31.11%-5.69%29.85%-13.48%12.17%

Доходность по периодам

С начала года, BIAEX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BIAUX с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции BIAEX уступали акциям BIAUX по среднегодовой доходности: 1.99% против 9.47% соответственно.

BIAEX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.45%
1 год
4.90%
3 года*
3.68%
5 лет*
1.06%
10 лет*
1.99%

BIAUX

1 день
0.69%
1 месяц
-2.30%
С начала года
4.19%
6 месяцев
4.61%
1 год
15.16%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

Часто сравнивают с BIAEX:
BIAEX с FKTIXBIAEX с COLTXBIAEX с IIMBIAEX с DHMBXBIAEX с BMQSXBIAEX с WMFAXBIAEX с SHYTX
Часто сравнивают с BIAUX:
BIAUX с BAFMXBIAUX с BIAFXBIAUX с BIAWXBIAUX с BITEXBIAUX с BIASXBIAUX с BIAGXBIAUX с BIAHX

Сравнение комиссий BIAEX и BIAUX

BIAEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BIAUX в 1.10%.

BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund

Доходность на риск

BIAEX vs. BIAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAEX
Ранг доходности на риск BIAEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAEX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAEX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BIAUX
Ранг доходности на риск BIAUX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAUX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAUX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAUX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAUX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAEX c BIAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAEXBIAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.78

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.23

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

4.51

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAEX vs. BIAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAEX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа BIAUX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAEX и BIAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAEXBIAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.78

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между BIAEX и BIAUX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAEX и BIAUX

Дивидендная доходность BIAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности BIAUX в 12.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund		3.47%3.79%3.67%3.15%2.00%2.57%2.75%3.01%3.27%2.30%0.00%0.00%
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		12.94%13.49%16.54%5.94%6.16%0.48%0.47%9.38%14.31%4.11%0.34%2.41%

Просадки

Сравнение просадок BIAEX и BIAUX

Максимальная просадка BIAEX за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки BIAUX в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAEX и BIAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAEXBIAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-45.55%

+31.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-8.22%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-25.16%

+11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.89%

-45.55%

+31.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-4.95%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-6.23%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

3.89%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAEX и BIAUX

Текущая волатильность для Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) составляет 1.00%, в то время как у Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что BIAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAEXBIAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

5.27%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

12.38%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

21.69%

-17.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

19.83%

-16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

21.53%

-17.95%