Сравнение BHYB с MHY
BHYB (Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. BHYB is passively managed, while MHY is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BHYB charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности BHYB и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHYB показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.31%.
BHYB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHYB и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 2.08% | 1.61% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.31% | 1.54% |
Correlation
The correlation between BHYB and MHY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHYB vs. MHY — Ранг доходности на риск
BHYB
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BHYB c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHYB | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHYB и MHY
Максимальная просадка BHYB за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHYB | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -1.58% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.29% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYB и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHYB | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 2.99% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 2.99% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 2.99% | +1.68% |
Сравнение комиссий BHYB и MHY
BHYB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYB и MHY
Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности MHY в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.31% | 6.57% | 7.04% | 0.75% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BHYB and MHY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BHYB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BHYB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
BHYB has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: Xtrackers and Man Group. Their fees differ too: 0.20% for BHYB and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для BHYB и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор