Сравнение BHVN с CMPX
BHVN (Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.) and CMPX (Compass Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, BHVN returned -18.74%/yr vs -10.51%/yr for CMPX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHVN и CMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHVN показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у CMPX с доходностью -60.89%.
BHVN
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- 17.20%
- 6 месяцев
- 18.88%
- С начала года
- 25.51%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- -18.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMPX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 6.60%
- 6 месяцев
- -63.79%
- С начала года
- -60.89%
- 1 год
- -32.91%
- 3 года*
- -10.51%
- 5 лет*
- -15.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHVN и CMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BHVN Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. | 25.51% | -69.77% | -12.73% | 208.36% | 131.33% |
CMPX Compass Therapeutics Inc. | -60.89% | 270.34% | -7.05% | -68.99% | 118.70% |
Correlation
The correlation between BHVN and CMPX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2022 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BHVN:
$1.50B
CMPX:
$290.40M
BHVN:
-$5.20
CMPX:
-$0.40
BHVN:
16.15
CMPX:
2.10
BHVN:
$0.00
CMPX:
$0.00
BHVN:
-$2.07M
CMPX:
-$370.00K
BHVN:
-$654.90M
CMPX:
-$72.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHVN vs. CMPX — Ранг доходности на риск
BHVN
CMPX
Сравнение BHVN c CMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. (BHVN) и Compass Therapeutics Inc. (CMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHVN | CMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.44 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -0.96 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHVN и CMPX
Максимальная просадка BHVN за все время составила -86.96%, примерно равная максимальной просадке CMPX в -90.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHVN и CMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHVN | CMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.96% | -90.91% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.99% | -75.04% | +18.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.96% | -75.04% | -11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.28% | -76.14% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.59% | -65.91% | +26.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.41% | 34.36% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHVN и CMPX
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. (BHVN) имеет более высокую волатильность в 24.31% по сравнению с Compass Therapeutics Inc. (CMPX) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что BHVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHVN | CMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.31% | 11.46% | +12.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.90% | 111.87% | -57.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.39% | 92.42% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.15% | 86.84% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.15% | 87.64% | -3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHVN и CMPX
Ни BHVN, ни CMPX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHVN и CMPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. и Compass Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BHVN and CMPX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHVN has higher volatility (24.31%) compared to CMPX (11.46%). In terms of maximum drawdown, BHVN dropped -86.96% vs CMPX's -90.91%.
BHVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHVN и CMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор