PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLYX с CSUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLYX с CSUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX).

BGLYX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLYX и CSUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLYX и CSUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		9.75%13.04%9.01%3.32%-5.47%16.13%-3.25%25.44%-8.06%10.79%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		9.43%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGLYX показывает доходность 9.75%, а CSUIX немного ниже – 9.43%. За последние 10 лет акции BGLYX уступали акциям CSUIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 7.93% соответственно.

BGLYX

1 день
1.12%
1 месяц
-3.19%
С начала года
9.75%
6 месяцев
10.88%
1 год
18.35%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.32%
10 лет*
7.40%

CSUIX

1 день
0.91%
1 месяц
-3.21%
С начала года
9.43%
6 месяцев
10.11%
1 год
18.84%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.29%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Часто сравнивают с BGLYX:
BGLYX с BRK-BBGLYX с BNBGLYX с VTIBGLYX с PRPFXBGLYX с STIPBGLYX с PGNAXBGLYX с NMFIX
Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с XLICSUIX с GLIFXCSUIX с LPXZXCSUIX с IEYYXCSUIX с GGINXCSUIX с TORIX

Сравнение комиссий BGLYX и CSUIX

BGLYX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CSUIX в 0.86%.

BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Доходность на риск

BGLYX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLYX
Ранг доходности на риск BGLYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLYX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLYX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLYXCSUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.71

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.27

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.50

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

10.88

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLYX vs. CSUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLYX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUIX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLYX и CSUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLYXCSUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Корреляция

Корреляция между BGLYX и CSUIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLYX и CSUIX

Дивидендная доходность BGLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что больше доходности CSUIX в 7.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		28.23%30.30%1.89%1.88%7.34%4.53%3.71%3.94%4.31%4.03%4.09%4.03%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.69%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%

Просадки

Сравнение просадок BGLYX и CSUIX

Максимальная просадка BGLYX за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLYX и CSUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLYXCSUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.54%

-52.01%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-7.99%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-20.01%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-35.01%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-3.49%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-8.21%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.84%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLYX и CSUIX

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что BGLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLYXCSUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.43%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

6.90%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

11.49%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

12.87%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

14.88%

+0.74%