PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIE.TO с XMW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIE.TO с XMW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO).

BGIE.TO и XMW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. XMW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIE.TO и XMW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIE.TO и XMW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		10.08%21.56%24.37%5.45%-2.37%18.61%10.30%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%5.84%20.05%4.68%-4.33%12.80%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, BGIE.TO показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у XMW.TO с доходностью 1.55%.

BGIE.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.57%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—

XMW.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.55%
6 месяцев
-0.12%
1 год
1.19%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.62%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Global Infrastructure ETF

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с FCIN.NEOBGIE.TO с KNGX.TOBGIE.TO с VMO.TOBGIE.TO с VEQT.TOBGIE.TO с VXC.TOBGIE.TO с VDU.TOBGIE.TO с XDG.TO
Часто сравнивают с XMW.TO:
XMW.TO с ZLB.TOXMW.TO с ACWVXMW.TO с XMV.TOXMW.TO с XEF.TOXMW.TO с XEQT.TOXMW.TO с XDIV.TOXMW.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий BGIE.TO и XMW.TO

BGIE.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XMW.TO в 0.48%.

BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Доходность на риск

BGIE.TO vs. XMW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XMW.TO
Ранг доходности на риск XMW.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMW.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIE.TO c XMW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIE.TOXMW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.12

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.22

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.03

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

0.06

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

0.20

+11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIE.TO vs. XMW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIE.TO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа XMW.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIE.TO и XMW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIE.TOXMW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.12

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.88

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.94

+0.03

Корреляция

Корреляция между BGIE.TO и XMW.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIE.TO и XMW.TO

Дивидендная доходность BGIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности XMW.TO в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.83%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%1.58%1.81%1.98%1.66%1.43%1.52%2.20%2.01%1.61%2.02%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BGIE.TO и XMW.TO

Максимальная просадка BGIE.TO за все время составила -18.24%, что меньше максимальной просадки XMW.TO в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIE.TO и XMW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIE.TOXMW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.24%

-21.42%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-8.10%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-14.45%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-2.55%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-2.75%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.49%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIE.TO и XMW.TO

Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что BGIE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIE.TOXMW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.27%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

5.83%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

10.07%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

8.75%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

11.08%

+4.19%