PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIE.TO с XIN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIE.TO с XIN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO).

BGIE.TO и XIN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. XIN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 6 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIE.TO и XIN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIE.TO и XIN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		10.08%21.56%24.37%5.45%-2.37%18.61%10.30%
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		3.77%20.30%14.27%19.36%1.59%25.71%22.78%

Доходность по периодам

С начала года, BGIE.TO показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у XIN.TO с доходностью 3.77%.

BGIE.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.57%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—

XIN.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-3.35%
С начала года
3.77%
6 месяцев
8.65%
1 год
19.86%
3 года*
16.03%
5 лет*
14.77%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Global Infrastructure ETF

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с FCIN.NEOBGIE.TO с KNGX.TOBGIE.TO с VMO.TOBGIE.TO с VEQT.TOBGIE.TO с VXC.TOBGIE.TO с VDU.TOBGIE.TO с XDG.TO
Часто сравнивают с XIN.TO:
XIN.TO с XEF.TOXIN.TO с XFH.TOXIN.TO с XWD.TOXIN.TO с XIU.TOXIN.TO с GBAL.TOXIN.TO с XUS-U.TOXIN.TO с XDW0.L

Сравнение комиссий BGIE.TO и XIN.TO

BGIE.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XIN.TO в 0.52%.

BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

BGIE.TO vs. XIN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XIN.TO
Ранг доходности на риск XIN.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIN.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIN.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIN.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIN.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIN.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIE.TO c XIN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIE.TOXIN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.18

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.70

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.72

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

7.23

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIE.TO vs. XIN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIE.TO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа XIN.TO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIE.TO и XIN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIE.TOXIN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.18

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.02

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.38

+0.58

Корреляция

Корреляция между BGIE.TO и XIN.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIE.TO и XIN.TO

Дивидендная доходность BGIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности XIN.TO в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.83%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.80%2.90%2.66%2.60%2.27%2.98%2.15%3.06%3.43%2.60%2.90%2.80%

Просадки

Сравнение просадок BGIE.TO и XIN.TO

Максимальная просадка BGIE.TO за все время составила -18.24%, что меньше максимальной просадки XIN.TO в -58.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIE.TO и XIN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIE.TOXIN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.24%

-58.14%

+39.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.57%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-15.40%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-4.75%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-12.43%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.75%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIE.TO и XIN.TO

Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) имеют волатильность 6.02% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIE.TOXIN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.11%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

10.16%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

16.93%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

14.61%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

16.47%

-1.20%