PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGEEX с SGMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGEEX с SGMAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BGEEX (BlackRock GA Dynamic Equity Fund) and SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds from BlackRock. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGEEX charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for SGMAX.

Доходность

Сравнение доходности BGEEX и SGMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock GA Dynamic Equity Fund (BGEEX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BGEEX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGMAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.88%
6 месяцев
10.09%
1 год
17.07%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGEEX и SGMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGEEX
BlackRock GA Dynamic Equity Fund		0.00%14.98%18.91%17.84%-17.58%18.28%21.51%26.95%-13.34%11.23%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		8.88%17.93%15.18%8.86%-3.41%18.94%-2.71%20.58%-4.41%7.38%

Correlation

The correlation between BGEEX and SGMAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г.

0.75

Over the past year, the correlation between BGEEX and SGMAX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock GA Dynamic Equity Fund

SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с BGEEX:
BGEEX с SPYBGEEX с GCCHXBGEEX с ARTHXBGEEX с FASGXBGEEX с LIVIXBGEEX с FGIAXBGEEX с ASFYX
Часто сравнивают с SGMAX:
SGMAX с HLMGXSGMAX с SVTAXSGMAX с LVAFXSGMAX с GWPFXSGMAX с VMNVXSGMAX с GQRPXSGMAX с GQFPX

Доходность на риск

BGEEX vs. SGMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGEEX
SGMAX
Ранг доходности на риск SGMAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGEEX c SGMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock GA Dynamic Equity Fund (BGEEX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BGEEX vs. SGMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGEEXSGMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.70

—

Просадки

Сравнение просадок BGEEX и SGMAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGEEXSGMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.27%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.08%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.81%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BGEEX и SGMAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGEEXSGMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.63%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.77%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.21%

—

Сравнение комиссий BGEEX и SGMAX

BGEEX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGMAX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEEX и SGMAX

Дивидендная доходность BGEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SGMAX в 13.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BGEEX
BlackRock GA Dynamic Equity Fund		0.68%0.68%2.04%1.00%0.72%9.29%0.88%1.62%3.18%2.71%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		13.36%14.55%12.63%6.40%11.12%15.38%2.06%4.81%7.86%4.45%

Часто задаваемые вопросы

BGEEX and SGMAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGEEX и SGMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор