PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGCWX с BTLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGCWX и BTLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund (BGCWX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGCWX и BTLSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGCWX
Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund
1.62%-60.54%0.75%10.10%-30.90%3.33%28.74%31.79%-16.37%1.06%
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund
-10.57%16.56%18.34%14.75%-39.64%0.71%-3.72%45.32%-13.23%-0.69%

Доходность по периодам


BGCWX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTLSX

1 день
4.10%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-16.45%
1 год
1.42%
3 года*
6.80%
5 лет*
-3.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

Сравнение комиссий BGCWX и BTLSX

BGCWX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BTLSX в 0.81%.


Доходность на риск

BGCWX vs. BTLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGCWX

BTLSX
Ранг доходности на риск BTLSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTLSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTLSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTLSX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTLSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTLSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCWX c BTLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund (BGCWX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BGCWX vs. BTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGCWXBTLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

Корреляция

Корреляция между BGCWX и BTLSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCWX и BTLSX

Ни BGCWX, ни BTLSX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
BGCWX
Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund
0.00%0.00%5.68%0.00%2.99%9.61%1.70%3.72%2.43%1.55%
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%6.18%25.27%0.00%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGCWX и BTLSX


Загрузка...

Показатели просадок


BGCWXBTLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCWX и BTLSX


Загрузка...

Волатильность по периодам


BGCWXBTLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.49%