PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCBX с ACEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGCBX с ACEYX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и AB All China Equity Portfolio (ACEYX).

BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. ACEYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BGCBX и ACEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и AB All China Equity Portfolio (ACEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGCBX и ACEYX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-6.23%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%
ACEYX
AB All China Equity Portfolio		-4.13%33.91%17.44%-10.96%-26.65%-13.41%

Доходность по периодам

С начала года, BGCBX показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у ACEYX с доходностью -4.13%.

BGCBX

1 день
-0.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-11.90%
1 год
12.55%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACEYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-9.46%
1 год
17.06%
3 года*
8.42%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford China Equities Fund

AB All China Equity Portfolio

Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с FCHKXBGCBX с GOPIXBGCBX с FHKTXBGCBX с BGITXBGCBX с FHKIXBGCBX с FIQFXBGCBX с MCDFX
Часто сравнивают с ACEYX:
ACEYX с SPYACEYX с CHILXACEYX с CAFACEYX с FIQFXACEYX с GSAGXACEYX с FHKIXACEYX с ICHKX

Сравнение комиссий BGCBX и ACEYX

BGCBX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ACEYX в 1.25%.

ACEYX
AB All China Equity Portfolio
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund

Доходность на риск

BGCBX vs. ACEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ACEYX
Ранг доходности на риск ACEYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEYX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEYX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCBX c ACEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и AB All China Equity Portfolio (ACEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCBXACEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.73

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.06

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.02

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

2.99

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCBX vs. ACEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCBX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа ACEYX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCBX и ACEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCBXACEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.07

-0.36

Корреляция

Корреляция между BGCBX и ACEYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCBX и ACEYX

Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ACEYX в 5.18%

TTM2025202420232022202120202019
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.97%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%
ACEYX
AB All China Equity Portfolio		5.18%4.97%3.75%2.17%1.39%1.81%0.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок BGCBX и ACEYX

Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, примерно равная максимальной просадке ACEYX в -57.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и ACEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGCBXACEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-57.58%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-14.14%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.88%

-28.88%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.60%

-27.81%

-10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

5.09%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCBX и ACEYX

Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и AB All China Equity Portfolio (ACEYX) имеют волатильность 5.51% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGCBXACEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.49%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

13.37%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

20.98%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

23.21%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.27%

23.64%

+3.63%