Сравнение BGB с FQTIX
BGB (Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund) and FQTIX (Franklin Templeton SMACS: Series I) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, BGB returned 4.83%/yr vs 3.68%/yr for FQTIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BGB charges 2.36%/yr vs 0.00%/yr for FQTIX.
Доходность
Сравнение доходности BGB и FQTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGB показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у FQTIX с доходностью 3.71%.
BGB
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- -1.73%
- С начала года
- -0.64%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 6.34%
FQTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 3.71%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGB и FQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | -0.64% | 4.80% | 18.69% | 19.50% | -16.06% | 15.41% | -4.69% | 6.57% |
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 3.71% | 7.51% | 8.03% | 13.44% | -14.39% | 8.51% | 3.68% | 4.11% |
Correlation
The correlation between BGB and FQTIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGB vs. FQTIX — Ранг доходности на риск
BGB
FQTIX
Сравнение BGB c FQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGB | FQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.61 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.84 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 20.02 | -20.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGB и FQTIX
Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и FQTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGB | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.87% | -24.62% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -2.20% | -6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -6.42% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -18.81% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -0.37% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -4.25% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 0.42% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGB и FQTIX
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что BGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGB | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.50% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 2.42% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 3.08% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 5.94% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 7.66% | +8.41% |
Сравнение комиссий BGB и FQTIX
BGB берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGB и FQTIX
Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности FQTIX в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | 8.45% | 8.58% | 9.26% | 10.69% | 7.35% | 6.63% | 8.77% | 9.30% | 11.18% | 7.35% | 8.76% | 9.42% |
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 6.92% | 5.70% | 7.86% | 7.64% | 8.10% | 7.15% | 6.89% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGB and FQTIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGB has higher volatility (0.81%) compared to FQTIX (0.50%). In terms of maximum drawdown, BGB dropped -44.87% vs FQTIX's -24.62%.
FQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGB и FQTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор