Сравнение BFRZ с NVDO
BFRZ (Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BFRZ charges 0.89%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности BFRZ и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFRZ показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
BFRZ
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFRZ и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 1.72% | 3.81% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between BFRZ and NVDO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFRZ vs. NVDO — Ранг доходности на риск
BFRZ
NVDO
Сравнение BFRZ c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFRZ | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFRZ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 1.39 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BFRZ и NVDO
Максимальная просадка BFRZ за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFRZ и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFRZ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -16.25% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.93% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -4.97% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFRZ и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFRZ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 31.91% | -26.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 31.91% | -27.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 31.91% | -27.03% |
Сравнение комиссий BFRZ и NVDO
BFRZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFRZ и NVDO
Дивидендная доходность BFRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности NVDO в 13.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 0.26% | 0.20% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
BFRZ and NVDO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.89% for BFRZ.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.26% for BFRZ.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.89% for BFRZ and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для BFRZ и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор