Сравнение BFRZ с JULB
BFRZ (Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFRZ charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности BFRZ и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFRZ показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.35%.
BFRZ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFRZ и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 1.49% | 1.24% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.35% | 2.56% |
Correlation
The correlation between BFRZ and JULB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFRZ vs. JULB — Ранг доходности на риск
BFRZ
JULB
Сравнение BFRZ c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFRZ | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFRZ | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 2.17 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BFRZ и JULB
Максимальная просадка BFRZ за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFRZ и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFRZ | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -5.24% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.07% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.87% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFRZ и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFRZ | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 6.81% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 6.81% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 6.81% | -1.93% |
Сравнение комиссий BFRZ и JULB
BFRZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFRZ и JULB
Дивидендная доходность BFRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как JULB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 0.26% | 0.20% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFRZ and JULB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for BFRZ.
BFRZ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.89% for BFRZ and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для BFRZ и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор