PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFRAX с DSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFRAX с DSU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BFRAX (BlackRock Floating Rate Income Fund) and DSU (BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.) are both Bank Loan funds from BlackRock. Over the past 10 years, BFRAX returned 4.32%/yr vs 7.92%/yr for DSU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BFRAX charges 0.90%/yr vs 2.47%/yr for DSU.

Доходность

Сравнение доходности BFRAX и DSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) и BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFRAX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у DSU с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции BFRAX уступали акциям DSU по среднегодовой доходности: 4.32% против 7.92% соответственно.

BFRAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.36%
3 года*
6.84%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.32%

DSU

1 день
0.10%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.06%
3 года*
12.80%
5 лет*
6.96%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFRAX и DSU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFRAX
BlackRock Floating Rate Income Fund		0.75%5.35%8.12%9.94%-1.43%3.59%2.39%8.60%-0.74%3.10%
DSU
BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.		0.45%5.97%11.13%30.34%-15.51%19.36%1.60%23.84%-10.04%10.68%

Correlation

The correlation between BFRAX and DSU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1998 г.

0.18

The correlation between BFRAX and DSU shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Income Fund

BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.

Часто сравнивают с BFRAX:
BFRAX с FLBLBFRAX с FFRIXBFRAX с SRLNBFRAX с FFRHXBFRAX с EIFAXBFRAX с VTTVXBFRAX с SPHY
Часто сравнивают с DSU:
DSU с HYTDSU с CCDDSU с BGTDSU с GOFDSU с AIODSU с FLRTDSU с BCAT

Доходность на риск

BFRAX vs. DSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFRAX
Ранг доходности на риск BFRAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFRAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFRAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFRAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFRAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFRAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DSU
Ранг доходности на риск DSU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFRAX c DSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) и BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFRAXDSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.50

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
0.81

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.10

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

0.57

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

2.10

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFRAX vs. DSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFRAX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа DSU равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFRAX и DSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFRAXDSUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.50

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.71

0.60

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.50

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.23

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BFRAX и DSU

Максимальная просадка BFRAX за все время составила -44.69%, что меньше максимальной просадки DSU в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFRAX и DSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFRAXDSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-72.03%

+27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.70%

-7.21%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.81%

-14.59%

+11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.43%

-24.23%

+17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

-45.36%

+24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.02%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-11.60%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.94%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BFRAX и DSU

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) составляет 0.61%, в то время как у BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что BFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFRAXDSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.41%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

6.19%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

8.11%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

11.74%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

15.91%

-11.96%

Сравнение комиссий BFRAX и DSU

BFRAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DSU в 2.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFRAX и DSU

Дивидендная доходность BFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности DSU в 12.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFRAX
BlackRock Floating Rate Income Fund		6.45%6.68%8.00%6.24%4.09%2.91%3.81%4.65%4.58%3.45%3.90%4.02%
DSU
BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.		12.18%11.64%11.01%9.70%7.56%6.21%7.96%7.43%8.41%6.98%6.60%8.07%

Часто задаваемые вопросы

BFRAX and DSU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSU has higher volatility (1.41%) compared to BFRAX (0.61%). In terms of maximum drawdown, BFRAX dropped -44.69% vs DSU's -72.03%.

BFRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFRAX и DSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор