PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BFOC с UXJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BFOC и UXJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 13.99%.


BFOC

1 день
0.03%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
-2.52%
С начала года
-6.79%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

UXJL

1 день
-0.10%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
13.51%
С начала года
13.99%
1 год
24.69%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
22.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$34.44K$43.88K$63.37K
$18.33K$20.19K$23.01K

Сравнение доходности по годам BFOC и UXJL


Correlation

The correlation between BFOC and UXJL is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

Доходность на риск

BFOC vs. UXJL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BFOC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


UXJL
Ранг доходности на риск UXJL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXJL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXJL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXJL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXJL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXJL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BFOC c UXJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BFOCUXJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

BFOC vs. UXJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFOC и UXJL

Максимальная просадка BFOC за все время составила -18.41%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOC и UXJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BFOCUXJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-10.29%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.67%

-0.10%

-17.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-1.65%

-11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOC и UXJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BFOCUXJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

14.63%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.63%

14.57%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.63%

14.57%

-2.94%

Сравнение комиссий BFOC и UXJL

BFOC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UXJL в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOC и UXJL

Ни BFOC, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BFOC and UXJL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFOC.

BFOC and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.90% for BFOC and 0.85% for UXJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOC и UXJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор