Сравнение BFOC с TMAR
BFOC (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds from First Trust. BFOC is actively managed, while TMAR is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFOC charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности BFOC и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFOC показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 14.45%.
BFOC
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFOC и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | -7.39% | -9.76% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 14.45% | 2.46% |
Correlation
The correlation between BFOC and TMAR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFOC vs. TMAR — Ранг доходности на риск
BFOC
TMAR
Сравнение BFOC c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOC | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.88 | 2.25 | -4.13 |
Просадки
Сравнение просадок BFOC и TMAR
Максимальная просадка BFOC за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOC и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFOC | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -9.93% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -0.72% | -17.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -0.66% | -11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOC и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFOC | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 9.47% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 11.42% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 11.42% | +1.19% |
Сравнение комиссий BFOC и TMAR
BFOC берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOC и TMAR
Ни BFOC, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BFOC and TMAR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFOC is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFOC is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
BFOC and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.90% for BFOC and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для BFOC и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор