Сравнение BFOC с PMJA
BFOC (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October) and PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BFOC charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PMJA.
Доходность
Сравнение доходности BFOC и PMJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFOC показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у PMJA с доходностью 2.26%.
BFOC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFOC и PMJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | -7.58% | -9.75% |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 2.26% | 1.73% |
Correlation
The correlation between BFOC and PMJA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFOC vs. PMJA — Ранг доходности на риск
BFOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMJA
Сравнение BFOC c PMJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFOC | PMJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFOC и PMJA
Максимальная просадка BFOC за все время составила -18.41%, что больше максимальной просадки PMJA в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOC и PMJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFOC | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.41% | -2.98% | -15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -0.22% | -18.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -0.33% | -12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOC и PMJA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFOC | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 2.04% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 2.83% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 2.83% | +9.48% |
Сравнение комиссий BFOC и PMJA
BFOC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PMJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOC и PMJA
Ни BFOC, ни PMJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BFOC and PMJA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BFOC.
BFOC and PMJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for BFOC and 0.50% for PMJA.
Подберите оптимальное распределение для BFOC и PMJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор