PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEP-PR.TO с AEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BEP-PR.TO с AEM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP-PR.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO).

Доходность

Сравнение доходности BEP-PR.TO и AEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP-PR.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEP-PR.TO и AEM.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BEP-PR.TO
Brookfield Renewable Partners L.P.		5.15%22.48%26.67%-3.24%-17.57%
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		25.66%109.61%58.54%6.66%-13.10%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, BEP-PR.TO показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у AEM.TO с доходностью 25.66%.

BEP-PR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
5.15%
6 месяцев
8.81%
1 год
20.00%
3 года*
15.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

AEM.TO

1 день
3.40%
1 месяц
-15.32%
С начала года
25.66%
6 месяцев
23.54%
1 год
90.48%
3 года*
65.20%
5 лет*
34.62%
10 лет*
22.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Renewable Partners L.P.

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с BEP-PR.TO:
BEP-PR.TO с BAMBEP-PR.TO с BEP-UN.TOBEP-PR.TO с BN.TOBEP-PR.TO с NPI.TOBEP-PR.TO с FSV.LBEP-PR.TO с BEP
Часто сравнивают с AEM.TO:
AEM.TO с ABX.TOAEM.TO с AGIAEM.TO с GOLD.TOAEM.TO с XAUUSD=XAEM.TO с WDO.TOAEM.TO с FTS.TOAEM.TO с BTO.TO

Доходность на риск

BEP-PR.TO vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEP-PR.TO
Ранг доходности на риск BEP-PR.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEP-PR.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP-PR.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP-PR.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP-PR.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP-PR.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AEM.TO
Ранг доходности на риск AEM.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEP-PR.TO c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP-PR.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEP-PR.TOAEM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.12

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.42

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.19

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

10.60

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEP-PR.TO vs. AEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEP-PR.TO на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEM.TO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEP-PR.TO и AEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEP-PR.TOAEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.12

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.23

+0.27

Корреляция

Корреляция между BEP-PR.TO и AEM.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEP-PR.TO и AEM.TO

Дивидендная доходность BEP-PR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности AEM.TO в 0.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEP-PR.TO
Brookfield Renewable Partners L.P.		5.79%6.00%6.88%8.00%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		0.78%0.96%1.95%2.99%2.96%3.13%1.41%0.92%1.04%0.92%0.98%1.13%

Просадки

Сравнение просадок BEP-PR.TO и AEM.TO

Максимальная просадка BEP-PR.TO за все время составила -29.77%, что меньше максимальной просадки AEM.TO в -84.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP-PR.TO и AEM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BEP-PR.TOAEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.77%

-84.38%

+54.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-27.98%

+18.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-15.32%

+13.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-34.24%

+25.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

8.42%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BEP-PR.TO и AEM.TO

Текущая волатильность для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP-PR.TO) составляет 2.37%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что BEP-PR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEP-PR.TOAEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

15.19%

-12.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

35.09%

-29.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

42.88%

-31.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

34.40%

-20.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

36.00%

-21.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEP-PR.TO и AEM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Partners L.P. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.62B
(BEP-PR.TO) Общая выручка
(AEM.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию