Сравнение BEG с CRMG
BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BEG и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEG показывает доходность 658.88%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -71.26%.
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -29.64%
- С начала года
- -71.26%
- 6 месяцев
- -71.01%
- 1 год
- -73.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEG и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -71.26% | 8.12% |
Correlation
The correlation between BEG and CRMG is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEG vs. CRMG — Ранг доходности на риск
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRMG
Сравнение BEG c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEG | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEG и CRMG
Максимальная просадка BEG за все время составила -59.85%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEG и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.85% | -79.83% | +19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.66% | -78.97% | +65.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -39.18% | +22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEG и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.91% | 76.12% | +136.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.91% | 75.39% | +137.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.91% | 75.39% | +137.52% |
Сравнение комиссий BEG и CRMG
И BEG, и CRMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEG и CRMG
Ни BEG, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEG and CRMG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG and CRMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
BEG and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BEG и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор