Сравнение BDYN с USDX
BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - BDYN is a Global Equities fund actively managed by iShares, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BDYN charges 0.40%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности BDYN и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDYN показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 2.53%.
BDYN
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDYN и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 5.84% | 3.61% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.53% | 2.45% |
Correlation
The correlation between BDYN and USDX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDYN vs. USDX — Ранг доходности на риск
BDYN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USDX
Сравнение BDYN c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDYN | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 44.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDYN и USDX
Максимальная просадка BDYN за все время составила -10.85%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDYN и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDYN | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -0.94% | -9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -0.01% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.06% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDYN и USDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDYN | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 2.07% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 1.74% | +13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 1.74% | +13.11% |
Сравнение комиссий BDYN и USDX
BDYN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDYN и USDX
Дивидендная доходность BDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности USDX в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 2.06% | 2.18% | 0.00% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.86% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
BDYN and USDX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDYN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDYN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 2.06% for BDYN.
BDYN is categorized as Global Equities, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.40% for BDYN and 0.98% for USDX.
Подберите оптимальное распределение для BDYN и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор