PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDMIX с FHAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDMIX с FHAQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) and FHAQX (Fidelity Freedom Blend 2045 Fund) are both mutual funds - BDMIX is a Long-Short fund managed by BlackRock, while FHAQX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BDMIX returned 12.93%/yr vs 9.72%/yr for FHAQX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BDMIX charges 1.57%/yr vs 0.49%/yr for FHAQX.

Доходность

Сравнение доходности BDMIX и FHAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и Fidelity Freedom Blend 2045 Fund (FHAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDMIX показывает доходность 12.62%, а FHAQX немного выше – 12.83%.

BDMIX

1 день
0.12%
1 месяц
4.79%
С начала года
12.62%
6 месяцев
15.26%
1 год
21.86%
3 года*
21.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
8.41%

FHAQX

1 день
-0.60%
1 месяц
3.53%
С начала года
12.83%
6 месяцев
14.07%
1 год
29.07%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDMIX и FHAQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		12.62%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%1.20%
FHAQX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund		12.83%22.54%13.58%20.50%-19.03%16.23%17.77%26.42%-14.60%

Correlation

The correlation between BDMIX and FHAQX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.07

Over the past year, BDMIX and FHAQX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Fidelity Freedom Blend 2045 Fund

Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с BDMAXBDMIX с CMNIXBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с VOO
Часто сравнивают с FHAQX:
FHAQX с FIOFXFHAQX с VTSAXFHAQX с FFFHXFHAQX с TRRKXFHAQX с VOOFHAQX с VTIVXFHAQX с FFFGX

Доходность на риск

BDMIX vs. FHAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FHAQX
Ранг доходности на риск FHAQX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAQX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAQX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAQX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAQX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDMIX c FHAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и Fidelity Freedom Blend 2045 Fund (FHAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDMIXFHAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
2.39

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
3.31

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.44

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

3.16

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.67

13.95

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDMIX vs. FHAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDMIX на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа FHAQX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDMIX и FHAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDMIXFHAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.39

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.99

0.65

+1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.66

+0.57

Просадки

Сравнение просадок BDMIX и FHAQX

Максимальная просадка BDMIX за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки FHAQX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMIX и FHAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDMIXFHAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-31.34%

+19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-9.43%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.07%

-15.55%

+11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.15%

-27.79%

+21.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-6.08%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.13%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BDMIX и FHAQX

Текущая волатильность для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) составляет 1.83%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2045 Fund (FHAQX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что BDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDMIXFHAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

4.11%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

10.12%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

12.45%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

15.07%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

16.90%

-11.09%

Сравнение комиссий BDMIX и FHAQX

BDMIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии FHAQX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDMIX и FHAQX

Дивидендная доходность BDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности FHAQX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		7.93%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%
FHAQX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund		3.55%2.64%2.34%1.89%6.27%8.65%4.90%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDMIX and FHAQX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHAQX has higher volatility (4.11%) compared to BDMIX (1.83%). In terms of maximum drawdown, BDMIX dropped -11.89% vs FHAQX's -31.34%.

BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDMIX и FHAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор