Сравнение BDJ с GIDHX
BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) and GIDHX (Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, BDJ returned 10.57%/yr vs 7.17%/yr for GIDHX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDJ charges 0.86%/yr vs 0.89%/yr for GIDHX.
Доходность
Сравнение доходности BDJ и GIDHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDJ показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у GIDHX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции BDJ превзошли акции GIDHX по среднегодовой доходности: 10.57% против 7.17% соответственно.
BDJ
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 10.57%
GIDHX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам BDJ и GIDHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 2.35% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 7.73% | 28.92% | -2.17% | 16.16% | -13.41% | 9.36% | 1.20% | 14.82% | -12.96% | 23.84% |
Correlation
The correlation between BDJ and GIDHX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.62 |
The correlation between BDJ and GIDHX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDJ vs. GIDHX — Ранг доходности на риск
BDJ
GIDHX
Сравнение BDJ c GIDHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDJ | GIDHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.35 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 9.28 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDJ и GIDHX
Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки GIDHX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и GIDHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDJ | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -36.19% | -23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -8.14% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -12.88% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -28.46% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.14% | -36.19% | -11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -2.87% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -8.15% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.05% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDJ и GIDHX
Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) составляет 3.46%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что BDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIDHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDJ | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.35% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 11.34% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 13.59% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 14.85% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 15.21% | +3.20% |
Сравнение комиссий BDJ и GIDHX
BDJ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии GIDHX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDJ и GIDHX
Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности GIDHX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.18% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 2.70% | 2.58% | 3.27% | 3.56% | 0.58% | 3.09% | 2.65% | 3.24% | 3.42% | 2.54% | 3.08% | 4.13% |
Часто задаваемые вопросы
BDJ and GIDHX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIDHX has higher volatility (4.35%) compared to BDJ (3.46%). In terms of maximum drawdown, BDJ dropped -59.46% vs GIDHX's -36.19%.
BDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDJ и GIDHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор