PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с SBC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDIV с SBC.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by AAM, while SBC.TO (Brompton Split Banc Corp.) is a stock. Over the past year, BDIV returned 20.21% vs 111.81% for SBC.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDIV и SBC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Brompton Split Banc Corp. (SBC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BDIV торгуется в USD, в то время как SBC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у SBC.TO с доходностью 30.50%.

BDIV

1 день
0.04%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.86%
1 год
20.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
6.33%
С начала года
30.50%
6 месяцев
43.28%
1 год
111.81%
3 года*
43.53%
5 лет*
20.35%
10 лет*
19.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDIV и SBC.TO

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		7.27%18.59%3.14%
SBC.TO
Brompton Split Banc Corp.		30.72%81.61%12.67%

Correlation

The correlation between BDIV and SBC.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.48

The correlation between BDIV and SBC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Brompton Split Banc Corp.

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с DEWBDIV с TRFMBDIV с HIDVBDIV с DHLXBDIV с LODI
Часто сравнивают с SBC.TO:
SBC.TO с LBS.TOSBC.TO с DFN.TOSBC.TO с GDV.TOSBC.TO с LCS.TOSBC.TO с FIE.TOSBC.TO с OLY.TOSBC.TO с XIU.TO

Доходность на риск

BDIV vs. SBC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SBC.TO
Ранг доходности на риск SBC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBC.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBC.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBC.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c SBC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Brompton Split Banc Corp. (SBC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDIVSBC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
4.90

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
5.51

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.75

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

6.32

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

24.73

-13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDIV vs. SBC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа SBC.TO равного 4.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и SBC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDIVSBC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

4.90

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.61

+0.59

Просадки

Сравнение просадок BDIV и SBC.TO

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки SBC.TO в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и SBC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDIVSBC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-69.99%

+55.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-17.78%

+10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-5.12%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-12.72%

+10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

4.54%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и SBC.TO

Текущая волатильность для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) составляет 2.35%, в то время как у Brompton Split Banc Corp. (SBC.TO) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что BDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDIVSBC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

7.50%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

17.88%

-10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

22.97%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

24.38%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

30.95%

-17.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и SBC.TO

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SBC.TO в 7.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.59%1.14%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBC.TO
Brompton Split Banc Corp.		7.25%8.08%12.03%12.89%10.45%8.97%11.32%9.20%10.43%8.11%7.74%10.48%

Часто задаваемые вопросы

BDIV and SBC.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDIV и SBC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор