PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDAFX с CHAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDAFX с CHAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BDAFX (Baron Durable Advantage Fund Retail Shares) and CHAIX (Chase Growth Fund Institutional Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BDAFX returned 13.09%/yr vs 17.92%/yr for CHAIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BDAFX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for CHAIX.

Доходность

Сравнение доходности BDAFX и CHAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDAFX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у CHAIX с доходностью 24.13%.

BDAFX

1 день
-2.03%
1 месяц
-3.11%
С начала года
1.46%
6 месяцев
0.21%
1 год
12.72%
3 года*
19.91%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

CHAIX

1 день
-1.93%
1 месяц
2.68%
С начала года
24.13%
6 месяцев
21.91%
1 год
45.63%
3 года*
32.95%
5 лет*
17.92%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDAFX и CHAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		1.46%16.25%26.87%45.11%-24.99%31.79%20.11%27.13%
CHAIX
Chase Growth Fund Institutional Class		24.13%20.67%38.77%26.00%-20.32%22.36%18.41%27.89%

Correlation

The correlation between BDAFX and CHAIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.88

The correlation between BDAFX and CHAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Chase Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BDAFX:
BDAFX с BIOPXBDAFX с BFGFXBDAFX с BIGFXBDAFX с SPMOBDAFX с ALGRXBDAFX с AQGIXBDAFX с BFTHX
Часто сравнивают с CHAIX:
CHAIX с CHASXCHAIX с CTCAXCHAIX с FSPGXCHAIX с AWYIXCHAIX с VPMCXCHAIX с GQEPXCHAIX с TILIX

Доходность на риск

BDAFX vs. CHAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAFX
Ранг доходности на риск BDAFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CHAIX
Ранг доходности на риск CHAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDAFX c CHAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDAFXCHAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.63

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
3.41

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

4.87

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

19.99

-16.31

BDAFX vs. CHAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDAFX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CHAIX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAFX и CHAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDAFX и CHAIX

Максимальная просадка BDAFX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки CHAIX в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAFX и CHAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDAFXCHAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-50.61%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-9.86%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-23.40%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-24.58%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-2.11%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-10.37%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.40%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BDAFX и CHAIX

Текущая волатильность для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) составляет 6.48%, в то время как у Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что BDAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDAFXCHAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.91%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

14.39%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

18.31%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

18.72%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

19.09%

+2.89%

Сравнение комиссий BDAFX и CHAIX

BDAFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CHAIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAFX и CHAIX

BDAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHAIX
Chase Growth Fund Institutional Class		6.61%8.20%18.32%5.36%5.09%18.78%7.39%21.65%12.33%11.44%8.83%9.93%

Часто задаваемые вопросы

BDAFX and CHAIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAIX has higher volatility (6.91%) compared to BDAFX (6.48%). In terms of maximum drawdown, BDAFX dropped -33.59% vs CHAIX's -50.61%.

CHAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDAFX и CHAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор