Сравнение BCUCY с LDO.MI
BCUCY (Brunello Cucinelli SpA ADR) and LDO.MI (Leonardo S.p.A.) are both stocks. BCUCY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while LDO.MI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, BCUCY returned 9.59%/yr vs 48.39%/yr for LDO.MI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCUCY и LDO.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCUCY торгуется в USD, в то время как LDO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDO.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCUCY показывает доходность -18.37%, что значительно ниже, чем у LDO.MI с доходностью 3.06%.
BCUCY
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -18.37%
- 6 месяцев
- -14.19%
- 1 год
- -18.85%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
LDO.MI
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- -3.15%
- 3 года*
- 76.77%
- 5 лет*
- 48.39%
- 10 лет*
- 19.42%
Сравнение доходности по годам BCUCY и LDO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCUCY Brunello Cucinelli SpA ADR | -18.37% | 7.17% | 13.09% | 35.15% | 2.92% | 55.41% | 25.75% | 1.77% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 3.06% | 116.42% | 65.76% | 93.57% | 22.66% | -1.81% | -36.54% | 2.93% |
Correlation
The correlation between BCUCY and LDO.MI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCUCY vs. LDO.MI — Ранг доходности на риск
BCUCY
LDO.MI
Сравнение BCUCY c LDO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brunello Cucinelli SpA ADR (BCUCY) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCUCY | LDO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.04 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.07 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCUCY | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.02 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.30 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.14 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BCUCY и LDO.MI
Максимальная просадка BCUCY за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки LDO.MI в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUCY и LDO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCUCY | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -88.08% | +42.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -22.61% | -16.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.50% | -22.61% | -19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.50% | -39.97% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.73% | -19.12% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -50.77% | +33.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 10.71% | +10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCUCY и LDO.MI
Brunello Cucinelli SpA ADR (BCUCY) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Leonardo S.p.A. (LDO.MI) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что BCUCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCUCY | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 10.89% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.65% | 30.19% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.09% | 41.92% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.13% | 36.79% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.27% | 38.78% | +13.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCUCY и LDO.MI
Дивидендная доходность BCUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности LDO.MI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCUCY Brunello Cucinelli SpA ADR | 1.29% | 0.88% | 0.89% | 0.71% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCUCY и LDO.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brunello Cucinelli SpA ADR и Leonardo S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BCUCY and LDO.MI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BCUCY и LDO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор