PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOG.L с ROBG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOG.L с ROBG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) and ROBG.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while ROBG.L is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOG.L returned 12.42%/yr vs 8.16%/yr for ROBG.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BCOG.L charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for ROBG.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOG.L и ROBG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOG.L показывает доходность 24.98%, что значительно ниже, чем у ROBG.L с доходностью 28.02%.

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

ROBG.L

1 день
-1.53%
1 месяц
9.31%
С начала года
28.02%
6 месяцев
25.47%
1 год
57.61%
3 года*
13.63%
5 лет*
8.16%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOG.L и ROBG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-4.64%1.28%
ROBG.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		28.02%14.68%-0.04%18.36%-25.90%17.05%40.88%25.34%-16.64%14.20%

Correlation

The correlation between BCOG.L and ROBG.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.15

The correlation between BCOG.L and ROBG.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCOG.L и ROBG.L

Секторы
BCOG.L
ROBG.L

Сырьевые материалы

35.8%

-

Финансовые услуги

17.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

12.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

9.7%

-

Недвижимость

5.8%

-

Технологии

5.6%
45.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

45.6%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

BCOG.L
35.8%
ROBG.L

-

Финансовые услуги

BCOG.L
17.8%
ROBG.L

-

Потребительский циклический сектор

BCOG.L
12.9%
ROBG.L
2.9%

Коммуникационные услуги

BCOG.L
12.3%
ROBG.L
1.4%

Потребительский защитный сектор

BCOG.L
9.7%
ROBG.L

-

Недвижимость

BCOG.L
5.8%
ROBG.L

-

Технологии

BCOG.L
5.6%
ROBG.L
45.5%

Энергетика

BCOG.L

-

ROBG.L

-

Здравоохранение

BCOG.L

-

ROBG.L
4.6%

Промышленность

BCOG.L

-

ROBG.L
45.6%

Коммунальные услуги

BCOG.L

-

ROBG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L
Часто сравнивают с ROBG.L:
ROBG.L с BOTZROBG.L с RBTX.LROBG.L с RBOD.LROBG.L с HPRO.LROBG.L с DOCG.LROBG.L с DOCT.LROBG.L с AIAG.L

Доходность на риск

BCOG.L vs. ROBG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ROBG.L
Ранг доходности на риск ROBG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBG.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOG.L c ROBG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOG.LROBG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.73

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.70

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

4.18

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

15.58

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOG.L vs. ROBG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOG.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBG.L равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOG.L и ROBG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOG.LROBG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.73

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.40

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BCOG.L и ROBG.L

Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки ROBG.L в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и ROBG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOG.LROBG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-34.50%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-13.72%

+5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-29.66%

+15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-34.50%

+6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-1.55%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-10.33%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.69%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOG.L и ROBG.L

Текущая волатильность для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) составляет 6.06%, в то время как у L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOG.LROBG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.77%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

16.14%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

20.97%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

20.44%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

20.18%

-4.47%

Сравнение комиссий BCOG.L и ROBG.L

BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ROBG.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOG.L и ROBG.L

Ни BCOG.L, ни ROBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCOG.L and ROBG.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for ROBG.L.

BCOG.L is categorized as Commodities, while ROBG.L is Robotics. BCOG.L tracks Bloomberg Commodity, while ROBG.L tracks ROBO Global Robotics and Automation Index. Their fees differ too: 0.15% for BCOG.L and 0.80% for ROBG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и ROBG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор