PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCITX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCITX с NMTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).

BCITX управляется American Century. Фонд был запущен 8 нояб. 1983 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BCITX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCITX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		-0.29%4.74%2.17%4.75%-7.36%1.11%3.71%6.62%0.71%4.63%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		0.18%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, BCITX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции BCITX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 1.82% против 2.30% соответственно.

BCITX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.32%
3 года*
3.09%
5 лет*
0.99%
10 лет*
1.82%

NMTRX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.09%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с BCITX:
BCITX с VCAIXBCITX с VBTLXBCITX с SGOVBCITX с VUSXXBCITX с VTSAXBCITX с BCHYXBCITX с VCADX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX

Сравнение комиссий BCITX и NMTRX

BCITX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

BCITX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCITX
Ранг доходности на риск BCITX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCITX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCITX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCITX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCITX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCITX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCITX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCITXNMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.84

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.16

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.93

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

2.71

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCITX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCITX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа NMTRX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCITX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCITXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.84

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.11

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.97

+0.18

Корреляция

Корреляция между BCITX и NMTRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCITX и NMTRX

Дивидендная доходность BCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности NMTRX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.30%3.49%3.40%2.70%1.67%1.93%2.22%2.77%2.65%2.48%2.42%2.39%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.18%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок BCITX и NMTRX

Максимальная просадка BCITX за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCITX и NMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCITXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-16.36%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-4.75%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.40%

-16.36%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.40%

-16.36%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.96%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.93%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.63%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BCITX и NMTRX

Текущая волатильность для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) составляет 0.79%, в то время как у Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что BCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCITXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.05%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.80%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

4.91%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

3.98%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

4.38%

-1.03%