Сравнение BCITX с NMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI).
BCITX управляется American Century. Фонд был запущен 8 нояб. 1983 г.. NMI управляется Nuveen. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BCITX и NMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCITX и NMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCITX American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund | -0.47% | 4.74% | 2.17% | 4.75% | -7.36% | 1.11% | 3.71% | 6.62% | 0.71% | 4.63% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 5.52% | 10.52% | 7.03% | 1.90% | -15.09% | 3.86% | 4.70% | 16.02% | -8.07% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, BCITX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции BCITX уступали акциям NMI по среднегодовой доходности: 1.80% против 2.30% соответственно.
BCITX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.80%
NMI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCITX и NMI
BCITX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии NMI в 0.72%.
Доходность на риск
BCITX vs. NMI — Ранг доходности на риск
BCITX
NMI
Сравнение BCITX c NMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCITX | NMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.84 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.49 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 2.37 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCITX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.84 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.15 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.16 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.34 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между BCITX и NMI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCITX и NMI
Дивидендная доходность BCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности NMI в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCITX American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund | 3.31% | 3.49% | 3.40% | 2.70% | 1.67% | 1.93% | 2.22% | 2.77% | 2.65% | 2.48% | 2.42% | 2.39% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.40% | 4.59% | 4.63% | 4.04% | 3.51% | 3.22% | 3.53% | 4.15% | 5.12% | 4.21% | 4.45% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок BCITX и NMI
Максимальная просадка BCITX за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCITX и NMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCITX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -28.92% | +16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -8.71% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.40% | -28.92% | +17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.40% | -28.92% | +17.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -0.86% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -5.93% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 4.31% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCITX и NMI
Текущая волатильность для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) составляет 0.83%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что BCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCITX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 5.78% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 7.44% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 12.11% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 13.59% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 14.60% | -11.25% |