Сравнение BCIM с ILS
BCIM (abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - BCIM is a Metals fund tracking the Bloomberg Industrial Metals, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. BCIM is passively managed, while ILS is actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. BCIM charges 0.41%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности BCIM и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCIM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIM и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 0.00% | 2.54% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.60% |
Correlation
The correlation between BCIM and ILS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIM vs. ILS — Ранг доходности на риск
BCIM
ILS
Сравнение BCIM c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIM | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.90 | — |
Просадки
Сравнение просадок BCIM и ILS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIM | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.56% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.25% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIM и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIM | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.38% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.38% | — |
Сравнение комиссий BCIM и ILS
BCIM берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIM и ILS
Дивидендная доходность BCIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 3.77% | 3.77% | 11.47% | 3.36% | 0.72% | 1.57% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIM and ILS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCIM is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCIM is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 3.77% for BCIM.
BCIM is categorized as Metals, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Aberdeen and Brookmont. Their fees differ too: 0.41% for BCIM and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для BCIM и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор