Сравнение BCHS.L с HNSS.L
BCHS.L (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BCHS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BCHS.L returned 42.48%/yr vs 58.47%/yr for HNSS.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHS.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности BCHS.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCHS.L торгуется в GBp, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCHS.L показывает доходность 26.66%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 91.77%.
BCHS.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 26.66%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 60.09%
- 3 года*
- 42.48%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
HNSS.L
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 91.77%
- 6 месяцев
- 91.00%
- 1 год
- 190.60%
- 3 года*
- 58.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHS.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 26.66% | 35.24% | 18.50% | 58.28% | -38.60% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 91.77% | 45.50% | 19.96% | 60.90% | -19.12% |
Correlation
The correlation between BCHS.L and HNSS.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between BCHS.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHS.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
BCHS.L
HNSS.L
Сравнение BCHS.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHS.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.78 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 14.66 | -12.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 50.30 | -46.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHS.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 6.08 | -4.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.34 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок BCHS.L и HNSS.L
Максимальная просадка BCHS.L за все время составила -55.89%, что больше максимальной просадки HNSS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHS.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHS.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.89% | -36.83% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.49% | -13.16% | -16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | -36.83% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -2.66% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -9.55% | -11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 3.84% | +10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHS.L и HNSS.L
Текущая волатильность для Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) составляет 10.49%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что BCHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHS.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 13.36% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 24.62% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.46% | 31.72% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 30.12% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 30.12% | +4.25% |
Сравнение комиссий BCHS.L и HNSS.L
BCHS.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHS.L и HNSS.L
Ни BCHS.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCHS.L and HNSS.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HNSS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNSS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for BCHS.L.
BCHS.L is categorized as Technology Equities, while HNSS.L is Semiconductors. BCHS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.65% for BCHS.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для BCHS.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор