Сравнение BCHI с TEMX
BCHI (GMO Beyond China ETF) and TEMX (Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, BCHI returned 51.93% vs 41.11% for TEMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BCHI charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for TEMX.
Доходность
Сравнение доходности BCHI и TEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCHI показывает доходность 29.54%, а TEMX немного выше – 30.06%.
BCHI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 29.99%
- 1 год
- 51.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEMX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 41.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHI и TEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 29.54% | 27.39% |
TEMX Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 30.06% | 21.36% |
Correlation
The correlation between BCHI and TEMX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between BCHI and TEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHI vs. TEMX — Ранг доходности на риск
BCHI
TEMX
Сравнение BCHI c TEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Beyond China ETF (BCHI) и Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (TEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCHI | TEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.76 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 10.36 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCHI и TEMX
Максимальная просадка BCHI за все время составила -14.33%, примерно равная максимальной просадке TEMX в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHI и TEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHI | TEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -14.95% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -14.95% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -3.74% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -2.45% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.98% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHI и TEMX
Текущая волатильность для GMO Beyond China ETF (BCHI) составляет 11.77%, в то время как у Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (TEMX) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что BCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHI | TEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 13.43% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 23.05% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 24.97% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 24.78% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 24.78% | -2.56% |
Сравнение комиссий BCHI и TEMX
BCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TEMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHI и TEMX
Дивидендная доходность BCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности TEMX в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 2.83% | 3.67% |
TEMX Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 0.83% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
BCHI and TEMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMX has higher volatility (13.43%) compared to BCHI (11.77%). In terms of maximum drawdown, BCHI dropped -14.33% vs TEMX's -14.95%.
On 1-year performance, BCHI leads with 51.93% vs 41.11% for TEMX. On fees, BCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BCHI has been the lower-risk option at 11.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCHI has performed better with a 51.93% return vs 41.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for TEMX.
BCHI has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.83% for TEMX.
They also come from different issuers: GMO and Touchstone. Their fees differ too: 0.65% for BCHI and 0.79% for TEMX.
BCHI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCHI и TEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор