PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFU.DE с AW1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFU.DE с AW1P.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and AW1P.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - BCFU.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity, while AW1P.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, BCFU.DE returned 14.58%/yr vs 20.51%/yr for AW1P.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BCFU.DE charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for AW1P.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFU.DE и AW1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCFU.DE торгуется в USD, в то время как AW1P.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AW1P.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у AW1P.DE с доходностью 13.59%.

BCFU.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.70%
6 месяцев
19.43%
1 год
31.60%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

AW1P.DE

1 день
-0.71%
1 месяц
5.43%
С начала года
13.59%
6 месяцев
15.21%
1 год
27.89%
3 года*
20.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFU.DE и AW1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.70%19.44%4.91%-5.62%1.63%
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		13.57%16.97%18.22%26.64%-18.63%

Correlation

The correlation between BCFU.DE and AW1P.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.19

The correlation between BCFU.DE and AW1P.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с AW1P.DE:
AW1P.DE с AW14.DEAW1P.DE с QQQAW1P.DE с RENW.DEAW1P.DE с IUSK.DEAW1P.DE с ACWIAW1P.DE с NUKL.DEAW1P.DE с SEC0.DE

Доходность на риск

BCFU.DE vs. AW1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AW1P.DE
Ранг доходности на риск AW1P.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1P.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1P.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1P.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFU.DE c AW1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFU.DEAW1P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.91

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.79

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

2.81

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

10.99

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFU.DE vs. AW1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFU.DE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW1P.DE равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFU.DE и AW1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFU.DEAW1P.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.91

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.68

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BCFU.DE и AW1P.DE

Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что больше максимальной просадки AW1P.DE в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и AW1P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFU.DEAW1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-26.93%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-9.87%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-20.37%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-0.74%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-6.40%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.53%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFU.DE и AW1P.DE

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) имеют волатильность 4.57% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFU.DEAW1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.55%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

11.23%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

14.58%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

17.31%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

17.31%

-2.76%

Сравнение комиссий BCFU.DE и AW1P.DE

BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AW1P.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFU.DE и AW1P.DE

Ни BCFU.DE, ни AW1P.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCFU.DE and AW1P.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1P.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1P.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.

BCFU.DE is categorized as Commodities, while AW1P.DE is Global Equities. BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while AW1P.DE tracks MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Their fees differ too: 0.34% for BCFU.DE and 0.25% for AW1P.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и AW1P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор