PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCE.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCE.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BCE.TO (BCE Inc.) is a stock, while ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BCE.TO returned 0.48%/yr vs 16.12%/yr for ZSP.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCE.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BCE Inc. (BCE.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCE.TO показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции BCE.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 0.48% против 16.12% соответственно.

BCE.TO

1 день
0.23%
1 месяц
2.84%
С начала года
6.30%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.02%
3 года*
-11.38%
5 лет*
-4.80%
10 лет*
0.48%

ZSP.TO

1 день
0.74%
1 месяц
1.95%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.06%
1 год
27.62%
3 года*
22.66%
5 лет*
16.33%
10 лет*
16.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCE.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCE.TO
BCE Inc.		6.30%5.35%-30.02%-6.22%-4.33%27.90%-3.92%17.38%-5.65%9.18%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		11.01%12.36%35.07%23.30%-12.68%27.54%15.61%24.69%3.28%13.60%

Correlation

The correlation between BCE.TO and ZSP.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2012 г.

0.25

The correlation between BCE.TO and ZSP.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с VDY.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с BN.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

BCE.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCE.TOZSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.32

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.12

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.22

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

12.00

-9.16

BCE.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCE.TO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCE.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка BCE.TO за все время составила -50.02%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE.TO и ZSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCE.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-26.94%

-23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-8.61%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.50%

-18.95%

-24.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-22.25%

-27.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.02%

-26.94%

-23.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.09%

-1.47%

-36.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-3.34%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.31%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BCE.TO и ZSP.TO

BCE Inc. (BCE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что BCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCE.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.54%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

9.31%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

11.94%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

15.03%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

16.39%

+1.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность BCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности ZSP.TO в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE.TO
BCE Inc.		5.09%7.06%11.97%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.75%4.70%4.86%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.76%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

BCE.TO and ZSP.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCE.TO и ZSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор