Сравнение BCDF с CBXO
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у CBXO с доходностью -3.67%.
BCDF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCDF и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.23% | -3.39% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.67% | -8.02% |
Correlation
The correlation between BCDF and CBXO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. CBXO — Ранг доходности на риск
BCDF
CBXO
Сравнение BCDF c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCDF | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCDF | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -2.36 | +2.75 |
Просадки
Сравнение просадок BCDF и CBXO
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -11.40% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -11.40% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -8.46% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 7.23% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 7.23% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 7.23% | +9.71% |
Сравнение комиссий BCDF и CBXO
BCDF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и CBXO
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности CBXO в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and CBXO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.53% for CBXO.
BCDF is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Horizon and Calamos. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор