Сравнение BCCL.NEO с YCST.NEO
BCCL.NEO (Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF) and YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BCCL.NEO returned -41.11% vs -6.73% for YCST.NEO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BCCL.NEO и YCST.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCL.NEO показывает доходность -29.88%, что значительно ниже, чем у YCST.NEO с доходностью 13.86%.
BCCL.NEO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -23.26%
- С начала года
- -29.88%
- 6 месяцев
- -34.64%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCST.NEO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- -6.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCL.NEO и YCST.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCL.NEO Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF | -29.88% | -6.58% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.86% | -12.19% |
Correlation
The correlation between BCCL.NEO and YCST.NEO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCL.NEO vs. YCST.NEO — Ранг доходности на риск
BCCL.NEO
YCST.NEO
Сравнение BCCL.NEO c YCST.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCCL.NEO | YCST.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.41 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.92 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCCL.NEO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.33 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.15 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок BCCL.NEO и YCST.NEO
Максимальная просадка BCCL.NEO за все время составила -52.47%, что больше максимальной просадки YCST.NEO в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCL.NEO и YCST.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCL.NEO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.47% | -19.70% | -32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.47% | -16.62% | -35.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.28% | -11.73% | -40.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -8.56% | -13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.98% | 9.78% | +20.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCL.NEO и YCST.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что BCCL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCST.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCL.NEO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 10.38% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | 16.64% | +15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.02% | 20.57% | +23.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 25.20% | +18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.68% | 25.20% | +18.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCL.NEO и YCST.NEO
Дивидендная доходность BCCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.02%, что больше доходности YCST.NEO в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCL.NEO Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF | 42.02% | 16.02% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.87% | 10.21% |
Часто задаваемые вопросы
BCCL.NEO and YCST.NEO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and Purpose Investments.
Подберите оптимальное распределение для BCCL.NEO и YCST.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор