Сравнение BCCL.NEO с AVGY.TO
BCCL.NEO (Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF) and AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BCCL.NEO returned -41.11% vs 82.43% for AVGY.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCCL.NEO и AVGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCL.NEO показывает доходность -29.88%, что значительно ниже, чем у AVGY.TO с доходностью 25.75%.
BCCL.NEO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -23.26%
- С начала года
- -29.88%
- 6 месяцев
- -34.64%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGY.TO
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 82.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCL.NEO и AVGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCL.NEO Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF | -29.88% | -6.58% |
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.75% | 91.32% |
Correlation
The correlation between BCCL.NEO and AVGY.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCL.NEO vs. AVGY.TO — Ранг доходности на риск
BCCL.NEO
AVGY.TO
Сравнение BCCL.NEO c AVGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCCL.NEO | AVGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.31 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.91 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 6.72 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCCL.NEO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.76 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 1.83 | -2.57 |
Просадки
Сравнение просадок BCCL.NEO и AVGY.TO
Максимальная просадка BCCL.NEO за все время составила -52.47%, что больше максимальной просадки AVGY.TO в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCL.NEO и AVGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCL.NEO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.47% | -28.78% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.47% | -28.50% | -23.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.28% | -12.41% | -39.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -8.44% | -13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.98% | 12.31% | +17.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCL.NEO и AVGY.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) составляет 11.08%, в то время как у Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что BCCL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCL.NEO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 18.51% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | 35.65% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.02% | 47.07% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 52.24% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.68% | 52.24% | -8.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCL.NEO и AVGY.TO
Дивидендная доходность BCCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.02%, что больше доходности AVGY.TO в 21.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.68% | 14.82% |
BCCL.NEO Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF | 42.02% | 16.02% |
Часто задаваемые вопросы
BCCL.NEO and AVGY.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для BCCL.NEO и AVGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор